Econometría / Damodar N. Gujarati [y] Dawn C. Porter ; revisión técnica Aurora Monroy Alarcón [y] José Héctor Cortés Fregoso
Idioma: Español México : Mc Graw-Hill Interamericana , 2010Edición: 5a ediciónDescripción: xxi, 921 páginas : ilustracionesTipo de contenido:- text
- unmediated
- volume
- 9786071502940
- 330.015195 G969e5 2010
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Bibliografía
Capítulo 1. Naturaleza del análisis de regresión. --
Capítulo 2. Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas. --
Capítulo 3. Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación. --
Capítulo 4. Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN). --
Capítulo 5. Regresión con dos variables: estimación por intervalos y pruebas de hipótesis. --
Capítulo 6. Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables. --
Capítulo 7. Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación. --
Capítulo 8. Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia. --
Capítulo 9. Modelos de regresión con variables dicótomas. --
Capítulo 10. Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas?. --
Capítulo 11. Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante?. --
Capítulo 12. Autocorrelación: ¿qué pasa si los términos de error están correlacionados?. --
Capítulo 13. Creación de modelos econométricos: especificación del modelo y pruebas de diagnóstico. --
Capítulo 14. Modelos de regresión no lineales. --
Capítulo 15. Modelos de regresión de respuesta cualitativa. --
Capítulo 16. Modelos de regresión con datos de panel. --
Capítulo 17. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos. --
Capítulo 18. Modelos de ecuaciones simultáneas. --
Capítulo 19. El problema de la identificación. --
Capítulo 20. Métodos de ecuaciones simultáneas. --
Capítulo 21. Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos
Capítulo 22. Econometría de series de tiempo: pronósticos.
Basic econometry
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