Econometría / Damodar N. Gujarati [y] Dawn C. Porter ; revisión técnica Aurora Monroy Alarcón [y] José Héctor Cortés Fregoso

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Idioma: Español México : Mc Graw-Hill Interamericana , 2010Edición: 5a ediciónDescripción: xxi, 921 páginas : ilustracionesTipo de contenido:

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Contenidos:

Capítulo 1. Naturaleza del análisis de regresión. --

Capítulo 2. Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas. --

Capítulo 3. Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación. --

Capítulo 4. Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN). --

Capítulo 5. Regresión con dos variables: estimación por intervalos y pruebas de hipótesis. --

Capítulo 6. Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables. --

Capítulo 7. Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación. --

Capítulo 8. Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia. --

Capítulo 9. Modelos de regresión con variables dicótomas. --

Capítulo 10. Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas?. --

Capítulo 11. Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante?. --

Capítulo 12. Autocorrelación: ¿qué pasa si los términos de error están correlacionados?. --

Capítulo 13. Creación de modelos econométricos: especificación del modelo y pruebas de diagnóstico. --

Capítulo 14. Modelos de regresión no lineales. --

Capítulo 15. Modelos de regresión de respuesta cualitativa. --

Capítulo 16. Modelos de regresión con datos de panel. --

Capítulo 17. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos. --

Capítulo 18. Modelos de ecuaciones simultáneas. --

Capítulo 19. El problema de la identificación. --

Capítulo 20. Métodos de ecuaciones simultáneas. --

Capítulo 21. Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos

Capítulo 22. Econometría de series de tiempo: pronósticos.

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Libros	Biblioteca Central Estantería	General	330.015195 G969e5 2010 (Navegar estantería(Abre debajo))	c.4	Disponible	35605001972658

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Bibliografía